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假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有...


财务成本管理模拟试题及答案(103)
【单选题】假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。
A.7.78
B.5.93
C.6.26
D.4.37
【单选题】假设ABC公司股票目前的市场价格为45元,而在一年后的价格可能是58元和42元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为48元。投资者可以按10%的无风险利率借款,购进上述股票,同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为( )。
A.125
B.140
C.220
D.156
【单选题】假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列关于复制组合表述正确的是( )。
A.购买0.4536股的股票
B.以无风险利率借入28.13元
C.购买股票支出为30.86元
D.以无风险利率借入30.26元
【单选题】下列有关期权价格影响因素中,表述正确的是( )。
A.到期期限越长,期权价格越高
B.股价波动率越大,期权价格越高
C.无风险利率越高,看涨期权价值越低,看跌期权价值越高
D.预期红利越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低
【单选题】假设影响期权价值的其他因素不变,则( )。
A.股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值上升
B.股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升
C.股票价格上升时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升
D.股票价格下降时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降

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更新时间2023-02-21 09:11:39【至顶部↑】
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